史密斯的实验经济学 对于史密斯的实验经济学，还早在20世纪90年代中期，当我在写博士论文的时 候，我就读到了史密斯教授关于经济人类学方面的著作。在那时，我就对他的睿智 和创见深为叹服。他的那篇关于《狩猎与采集经济》的大作，我曾多次读之，早已 成了研究人类制度起源最经典的文章。还有，史密斯教授不仅在今年表彰的实验经 济学领域贡献良多，而且在拍卖理论、环境经济学、水资源研究、心理学、产权理 论、原始采集文化、选择理论、哲学及经济人类学等学科方面都贡献很多。今年史 密斯教授获得诺贝尔奖是因为他为实验经济学奠定了基础，并发展了一整套实验研 究方法，并设定了经济学研究实验的可靠标准，但这仅仅是他对现代经济学贡献的 一个方面。 史密斯1927年出生于美国堪萨斯州的威奇托。1949年获得加利福尼亚理工学院 的学士学位，1952年获得堪萨斯大学硕士学位，1955年获得哈佛大学博士学位。史 密斯先后在珀杜大学、布朗大学、马萨诸塞大学、加利福尼亚理工学院、亚利桑那 大学任教。自2001年起，史密斯担任美国乔治·梅森大学经济学和法律教授。以下 本文仅就史密斯教授对实验经济学研究的贡献做一点简单的介绍。 在史密斯教授看来，历史上，经济学的方法及论题曾被假设为是一种非实验性 的学科，它只像天文学或气象学而不像化学与物理学。经济学家通常只会以有关的 人类偏好及市场供求关系为基础的成本与技术假设，力图根据长期观察所产生的一 些经济结果去理解经济学的作用。但是实际上，经济学与天文学有很大的差别，而 正是这种差别性对理解经济学的方法有十分重要的意义。一是天文学汲取了经典力 学与量子物理学中全部有关理论（而这些理论是在严格的实验室中产生的）。而经 济学则没有一组相拟测试行为的原理可能经受可控的实验性试验，这样也就无法为 人的个体行为的研究提供可观察操作的基础。因此，经济学的研究应该与实验心理 学的研究相结合建立一条可沟通的桥梁。二是天文学的数据是由职业观察天文学家 为了科学目的而努力收集到的，但经济学的大部分数据是由政府或私人机构为了非 科学的目的收集的，所以天文学家对于他们的数据的科学可靠性是直接负责的，而 经济学家则不如此。在经济学中，当事物的出现不像预期的那样时，更可能的是认 为数据的质量有问题而不是抽象推理的准确和质量。但从20世纪50年代史密斯开始 进行经济学实验并在1962年发表了《竞争市场行为的实验研究》(AnExperimentalStudyofCompetitveMarketBehavior) 第一篇关于实验经济学的论文之后，实验室的试验也就引入了经济学的方法中，现 代经济学也开始发生巨大的变化。 所谓实验经济学就是在可控的实验条件下，针对某一现象，通过控制某些条件 观察决策者行为和分析实验结果，检验、比较和完善经济理论，并为政府决策提供 依据。因此，经济学的实验室方法就是给经济学家给定一种直接的责任，即把可控 的过程作为生成科学数据的重要来源，而这些过程也可以由其他实验室重现。正因 为实验经济学的研究过程是可控的，也就可能为这种研究提出数据采集过程的严格 标准。 至于实验经济学，1931年索斯顿(Thurstone,LL)首先用实验方法研究关于偏好 的无差异曲线，随后其他学者的设计实验集中于检验效用理论。1940年哈佛大学的 张伯伦教授(Chamberlain,E) 在课堂上进行检验市场理论的实验，而当时课堂上的 一位学生就是今年获得诺贝尔奖的史密斯教授。可以说，史密斯教授有今天的成就 与早年在哈佛所受教育分不开。后来斯坦福大学的西格尔(Siegel,S)在1950年代的 研究工作为实验经济学的科学化做了许多工作。如果它不是英年早逝，今年的诺贝 尔奖可能会有他一份。而实验经济学真正为学界所关注可能是以史密斯1962年发表 的《竞争市场行为的实验研究》一文为肇端。在这篇实验经济学经典论文中，不仅 在于如何具体设计实验并改进以前实验方法的不足，更主要的是强调要用实验经济 学的方法对已有经济理论进行检验，同时文中也给出双向拍卖交易机制是如何运作 的。后来，史密斯撰写一系列关于实验经济学的论文，而1982年发表的《作为实验 科学的微观经济体制》(MicroeconomicSystemsasAnExperimentalScience) 是其代 表作, 该文统一了此前许多经济实验所采用的个别方法，界定了经济实验应该奠定 的步骤，建立了一套标准的研究设计和分析系统。他认为，每一个实验都应由三大 元素组成：环境、体系和行为。环境给定了每位参加的偏好、初始的货品禀赋和现 有的技术水平，而体系则界定实验术语和游戏规则。环境与体系都是可控制的变量， 最终会影响所观察的行为。有了这些条件实验经济学就能成为一门独立的学科了。 而且，在史密斯看来，以往经济学理论都是没有经过试验过的理论，这些理论 仅是一种假设，它被接受（或拒绝）的基础是权威、习惯或对于假设的看法，而不 是基于概括一个可以重演的严格证实或证伪的过程。而实验经济学可以把可论证的 知识引入经济学领域，使人们了解真实的市场运作模式，同时，实验中的可控过程 也是生成科学数据的基础。而传统经济学仅是以政府及个人所收集的数字来进行研 究，其科学性也就值得怀疑了。为了达到经济学科的科学性，史密斯教授及不少研 究者从1956年开始进行了几百次市场行为的实验，并试图通过模拟市场交易、改变 市场交换制度、观察实验人员的决策行为不仅从中引申出市场运作的条件、交易特 征、交易制度规则，而且对传统的经济理论重新进行评价。 在传统的经济理论看来，自由竞争的市场能够使市场达到出清和资源最优配置。 自从艾奇渥斯提出两条无差异曲线切点是交换双方的帕累托最优之后，许多经济学 家一直对自由人格下的完全市场竞争十分有兴趣，并进行了一系列的理论研究。但 是，真实市场交易与价格现有理论是不同的。如史密斯1956年关于竞争人格的形成 机制的实验就表明，双方竞争性购买或出售会使价格回归竞争性均衡，但不能保证 市场出清。各人的清偿价值或成本价限制其是否买进或卖出商品，一旦市场成交价 低于成本价则不出售，高于清偿价则不购买。从而，在严格的出清条件下，在任何 时期市场从未达到竞争均衡，当然，市场交易价格会逼近理论上的均衡价格或商品 出清时价格。而随后的一系列市场价格形成机制模拟实验设计中，史密斯更加注重 最大可能地接近真实实际。 史密斯在无数的实验研究也发现，实验结果与实验设计是密切相关的。不同的 实验设计导致不同的实验结果。这就启发了他们去用实验展示选择市场机制的重要 性。他们率先采用“风洞测试”的方法，研究对私有化或政府采购的不同设计，可 能导致的不同的市场结果，并在此基础上提出政策建议。 在史密斯教授的实验经济学的开拓性研究中，在不确定性下个人的偏好及市场 行为是该研究最为重要的方面，后来它发展为把个人偏好的实验研究扩展到了测量 负的所得税及其他因素对劳动供给的影响、测量对电力、住房及医疗服务的需求上， 从而使得把经济学整个研究确立在对市场行为的研究上。在目前，在产业组织理论 与反托拉斯经济学中，实验性方法已应用在检查垄断、合谋及有关反竞争性措施的 影响上，已应用到自然垄断及它对于规模经济、进入成本、可竞争的市场假设的关 系等市场行为的研究上。而且作为一种一般的经济学研究方法，以实验方式来把握 人的市场行为，就可以从根本上了解现实经济发生了什么。也正是在这一意义上， 实验经济学方法为研究人的经济行为提供了一种可观察的途径。 结语 当然，无论是从行为经济学还是从实验经济学来说，尽管今年它们获诺贝尔奖 对其融入主流经济学是一个好开端，但是它们真的有用吗？其结论真的可靠吗？它 们的研究成果与结论与现实相去远吗？这样一系列的问题都是我们必须十分关注的 问题。因为无论行为经济学还是实验经济学不仅在于其年轻，而且在于其中都渗透 了太多人为的因素，这就使得它们能否真正地反映真实世界的状况十分令人质疑了。 还有，这些研究尽管开辟了一个新视野，但是实验的设计总是会舍弃很多真实环境， 而且实验者的人为性与真实的经济行为会相去甚远。这就使得运用其得出结果来观 察现实的经济行为增加不确定性。再就，从方法论的角度来讲，它们的研究没有考 虑研究的有效性和潜在的经济意义，这就使得要想很好地融入主流经济学的分析之 中是不容易的。 但是，对行为经济学和实验经济学，不管它们有多少不足与缺陷，今年把诺贝 尔奖颁给它们，就是对行为经济学和实验经济学的认可，就是进入主流经济学的一 种方式。正是在这种意义上说，不管其学科如何不成熟或幼稚，不管其学科有多少 问题与缺陷，对它们认可本身就会给主流经济学带来巨大的冲击与挑战。至于它们 对主流经济学的影响与冲击到底有多大，其实并不重要。重要的是它不仅为主流经 济学的未来发展增添了活力，让人们得以重新审视与反省主流经济学，同时，也为 行为经济学与实验经济学的发展提供了新的动力。既然已经把这两学科推向了前台， 人们对行为经济学与实验经济学的关注、学习、推进也就不可避免了。而且经济学 的研究一旦踏上另辟蹊径之路，其新的革命也即将到来。这就是今年行为经济学与 实验经济学获得诺贝尔奖最重要的意义。 （2002年10月） 应天故事汇(gsh.yzqz.cn) 下一章　回目录