首页 -> 2006年第3期
化干戈为玉帛？
作者：胡伟清
当一九九四年瑞典皇家科学院将诺贝尔经济学奖授予哈萨尼（Harsanyi,J.C.Jr）、纳什（Nash,J.F.）、泽尔腾（Selten,R.）以后，曾经发源于数学的博弈论，终于跳出了象牙塔，现在，“博弈”二字，已成人们的口头禅。去年十月十日，一则消息又与博弈论联系在了一起，二○○五年度诺贝尔经济学奖再度授予两位博弈论学者，以色列希伯来大学理性研究中心的奥曼（Robert, J. Aumann）和美国马里兰大学公共政策学院、经济系的谢林（Thomas C. Schelling），以表彰他们“通过博弈分析使人们增强了对冲突和合作的理解”所作的贡献。博弈论，已经成为经济分析的一个重要工具。
博弈分析的思想尽管早在古诺（Cournot, A. A.）对寡头的分析中已见萌芽，但博弈论的正式提出则是冯·诺伊曼（von Neumann, J.）和摩根斯坦恩（Morgenstern, O.）一九四四年出版的巨著《博弈论与经济行为》，而现代博弈论的建立则应归功于纳什的研究工作，纳什奠定了非合作博弈的一般理论和合作博弈的谈判理论的基础，纳什均衡已成为博弈论中的经典概念。
纳什曾这样区分合作博弈与非合作博弈：“冯·诺伊曼与摩根斯坦恩发展的合作博弈理论，是对局中人可能形成的各式各样的联盟的相互关系的分析，而非合作博弈的假设则是，每个局中人独立行动，与任何别的局中人都不合作或不沟通。”后来的进一步研究表明，局中人之间是否沟通并不是根本的依据，关键是能否达成协议以及协议是否有约束力。比如欧佩克，定期要对各成员国的产量进行谈判，应该说是各局中人是相互沟通了的，但为什么又要定期谈判呢，是因为总是有局中人要擅自偏离协议，也就是说，协议的约束力有问题。因此，现在的经济学家根据局中人在相互作用过程中能否达成一个具有约束力的协议，把博弈划分为非合作博弈与合作博弈两个大类，而不是简单地根据研究的问题是冲突还是合作来划分。无论冲突问题还是合作问题，都可以是非合作博弈论研究的范畴。冲突与合作是彼此关联的，要研究合作问题，必然要以研究冲突为基础；而研究冲突问题，则希望能够通过博弈规则，建立局中人之间的合作关系，以避免冲突对福利的损失。
如果从最基本的假设前提来看，也可以根据是以个人理性为基础还是以集体理性为基础，把博弈区分为非合作博弈与合作博弈。如果博弈是建立在个人理性的基础上的，则是非合作博弈研究的范畴，而如果是建立在集体理性的基础上的，则属于合作博弈。
现在，经济学家谈到博弈论，一般指非合作博弈，这是因为纳什等人建立的现代博弈理论，就是非合作博弈论，这已经成为博弈分析的主流。而且，从现实情况来看，如果没有一个有效的约束机制，局中人的个人理性肯定占上风，结果往往是不合作。
但作为博弈研究的“另一半”，合作博弈理论也受到部分经济学家的重视，比如此次获奖的奥曼，就是因为在合作博弈理论方面的贡献而获奖的，正如博弈论专家克瑞普斯（Kreps,D.）和鲁宾斯坦（Rubinstein,A.）一九九七年在为库恩选编的《博弈论经典文献》一书所写的评论中所预言的：虽然目前合作博弈理论还没有对经济学家产生广泛的影响，但将来肯定会产生影响。
从博弈论发展的历史来看，早期研究的零和博弈，是典型的非合作博弈，研究的是严格竞争的情况，不存在合作的可能；到了冯·诺伊曼和摩根斯坦恩的《博弈论与经济行为》一书，则除了详尽论述前面的严格竞争理论外，开辟了全新的研究方向，包括合作博弈的观念、它的联盟形式、冯·诺伊曼-摩根斯坦恩稳定集（也称冯·诺伊曼-摩根斯坦恩解）等；纳什的研究，则奠定了非合作博弈理论的基础，所以，公认为是现代博弈论的奠基者。奥曼对合作博弈的研究，为现代博弈论开拓了新的研究领域。
博弈论分析的是理性人之间的互动行为，其基本假设仍然是古典经济学中的理性人假设，即每个局中人都以自身利益的最大化为目的。这也是发源于数学的博弈论之所以能够在经济学应用最广的原因。由于资源的稀缺性，换成博弈论的语言来说，就是博弈的支付（payoff）不可能完全符合局中人的意愿，更不可能完全符合每个局中人的意愿，因此，博弈的各方必然要为了自己的利益而考虑，这样，博弈中的利益冲突就是必然存在的，著名的囚徒困境博弈反映的就是一个利益冲突问题，一个个人理性与集体理性之间的矛盾。
经济学家们自然不甘于这样的选择结果，希望能够通过机制设计来避免利益损失，也就是博弈的局中人如何能够合作，这就是合作的问题。比如囚徒困境，如果改变局中人的支付，比如黑社会的帮规（在黑社会，如果某成员告发了自己的同伙，那么，得到的将是死亡、亲友被害等悲惨的结局，所以，黑社会成员往往能够“守口如瓶”），那么，博弈的结果就会改变。如果不改变支付，而改变博弈规则，从一次博弈变为次数不确定的重复博弈，那么，博弈的结果也会改变。因此，人们有理由相信，通过机制设计，能够得到长期合作的博弈结果。
冲突与合作问题，不仅仅是经济学研究的问题，也是其他众多领域研究的问题，比如军事、国家事务、社会问题、种族问题、宗教问题，甚至生物学、医学问题。因此，这也是博弈论能够在政治学、社会学、军事学等众多领域得到广泛应用的原因。
正如前述，冲突与合作，是人类的一个古老课题。人们不禁要问：为什么有的团体成员能够不断地促进合作，而另外的团体则陷入冲突的深渊？奥曼和谢林为解决这一古老问题做出了自己的贡献，他们的理论已成为研究这一问题的主流方法，并且，其研究成果应用于其他众多学科，如社会学、犯罪学、军事科学、环境科学、医疗保健学等。
如果要进行划分的话，那么，奥曼主要研究合作问题，而谢林主要研究冲突问题。当然，谢林研究冲突问题的目的是为了减少冲突，而奥曼研究合作问题则是以对冲突的研究为基础的。但无论是奥曼还是谢林，都认为博弈论最重要的应用在于对安全、裁军、市场价格形成、经济与政治谈判等的认识和预测。
谢林一九二一年出生于美国奥克兰，一九五一年获哈佛大学经济学博士学位。谢林的研究领域非常广泛，包括国外事务，国家安全，核策略，军队控制，能源和环境政策，气候变化，恐怖主义与组织犯罪，冲突和议价理论，种族隔离与融合，保健政策，烟草和毒品政策，公共政策和商业中的伦理问题等。
谢林的代表作是《冲突的策略》和《微观动机与宏观行为》，这些都已成为博弈论经典。谢林在他的著作中，通过对人类的动机和行为的分析，指出了造成冲突的根本原因，是局中人的个人理性和集体理性的冲突。他在自己的著作中，通过对现实案例的深入浅出的分析，提出了人们如何解决冲突的系统的对策。他对冲突的分析框架，在社会科学各个学科中得到了广泛的应用，使冲突分析应用到上述的广泛研究领域。他的研究成果，影响了一代又一代的策略分析专家，对博弈论的发展产生了重要的影响。
二十世纪五十年代中期，谢林把博弈论应用于对全球安全和军备竞赛的研究。谢林注意到，只要改变军备竞赛的规则，对不同情况下局中人的支付进行系统的考虑，处境就会得到明显的改善，并且，这也适用于其他有关冲突的决策问题。谢林特别注意到，局中人的谈判能力受到很多因素的影响，比如局中人的初始选择，局中人在博弈过程中影响自己和其他局中人的能力。他证明，通过限制自己的选择范围，甚至恶化自己的选择，可以带来优势，比如说破釜沉舟，可以置之死地而后生。“破釜沉舟”相当于给对方一个信号：我没有退路了，我别无选择，我只有两种选择，要么胜利，要么死亡，而我是不怕死的。当对方认为这个信号是可置信的，就会屈服，从而形成对自己有利的局面。中国有句俗话，叫“好人怕恶人”，其实就是因为恶人给人的信号是：我已经做了很坏的打算，也做了很坏的选择，我什么都不怕，你不可能什么都不怕吧。因为他是恶人，所以，他的这个信号在好人看来就是可置信的，好人一看，如果一旦形成坏人所预示的局面，那我的损失更大，于是只有屈服。但如果对方也是恶人，甚至是“更恶”的恶人，那恶人的这一套就会失效。所以，“两军相逢勇者胜”，其实这个“勇”字，也就是“恶”。
[2]